4.3 波动率 就波动率而言，越短期同步性越高，这也说明了原油在现阶段（极端情况下）对其他化工品的指引性。 如果激进的做短期行情，那么燃油、沥青、乙二醇、苯乙烯都是不错的选择。 对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌 波动率套利策略在18年2月产生回撤较大，主要是利率上涨预期下美股大幅下挫、波动率迅速上涨，进而传导至a股引发连续跳空低开波动率走高。波动率策略在大部分时间内收益显著而在特定危机事件上具有较大潜在风险，海外发生重大事件带来波动率的跳增或 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 但是对于标的的波动率，投资者往往高呼不可见不可知。
www.htgwf.com 期权交易的独门武器——波动率 2 波动率策略，是一种不关心涨跌，只关心波动变化的策略! 虽然40%以上的隐含波动率已经很高，但面对超过两倍多的认沽期权隐含波动率行情，是否有套利空间可寻？本期海通期货期权部将带领大家一起来探寻卖出波动率交易策略。 卖出波动率策略又可以细分为带趋势判断和无趋势判断两类。 《期权波动率交易策略》源自于谢尔登·纳坦恩伯格最受欢迎的讲座——《期权波动率策略交易》，是一本期权交易员必备的实战指南。 书中概述了纳坦恩伯格期权分析和交易的宝贵个人经验：如何应用期权模型、预测期权价格，以及运用关键的波动率交易技术 对于高波动率的标的，即使标的价格按照我们所希望的上涨了，牛市价差也不会有很大的盈利，因此牛市价差策略最好不要用在高波动率股票上，或者即使用也要尽量使两个执行价分得足够开，这样当标的价格上涨时，牛市价差才会有足够的增值空间。
卖出波动率. 当隐含波动率"太高"时，交易者应当卖出波动率，这样做的目的是，波动率一旦回到正常水平，就可以将其运动转化为资本。此时常用的策略有卖出（宽）跨式套利、卖出比率套利等。下面以卖出宽跨式套利展示卖出波动率如何获得赢利。 期权交易中，隐含波动率在不同的行权价和不同期限呈现出明显的结构形态，交易者可以捕捉到波动率曲面形态的变化，即根据当前的波动率动态结构与历史数据进行对比，从而发现 期权波动率计算,期权波动率指数,期权波动率论坛,期权波动率多少算高,期权做多波动率
外匯要聞 操作策略 美元 歐鎊 日瑞 人民幣 澳紐加 其他貨幣 加载中 贵金属 貴金屬 要聞 黃金 白銀 金飾金條 精彩評論 行情 數據 圖形分析 黃金吧. 加载中 原油 原油要闻 波动率与Delta相辅相成，因此在进行期权波动率交易时，通过保持Delta中性，排除来自标的物涨跌方向的干扰，利用波动率套利交易获得收益。常用的波动率策略有跨式套利、勒式套利、蝶式套利、日历价差套利以及其他通过Delta对冲的波动率交易策略。
涵盖6月3日下一次加拿大央行会议的两个月隐含波动率在8个交易日来首次升高， 建议加大做多 欧元兑美元 波动性。策略师 现实波动率依然高 50etf期权交易中，很多投资者通过预判市场行情的走势来选择合约。但是真正的投资高手还会通过合约的波动率高低来选择买入或者卖出合约，因为这样的操作胜率更高也会更稳定，那么如何根据波动率的高低进行期权交易？ 在期权交易中，波动率是投资者最关注的指标之一。 单波动率策略. 构建交易策略，我们首先从波动率指标开始观察。在低波动率状态下，价格一般处于微幅震荡区间，且以一般经验来看，低波动率期间资产要么被低估，要么处于缓慢爬升阶段。 拥有这样的特性就容易帮助我们找到一些规律甚至单独建立策略。